皇家墨尔本理工大学李世文教授做客商学院

日期:2017-10-30 00:00:00  浏览量:32

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(通讯员 罗雅兰 苏晓鸣 杨丽云)10月24日下午,皇家墨尔本理工大学(RMIT)李世文教授(Prof. Steven Li)做客商学院,在里仁楼116教室带来题为“Time-VaryingPrice Discovery and Autoregressive loading factors:evidence from S&P500 cash and E-Mini futures markets”的学术讲座。讲座由商学院副院长李红权主持。

李红权对李世文的到来表示欢迎和感谢,并详细介绍了李世文在金融学领域的研究方向和学术成就。

李世文从文献回顾、研究动机、研究方法、数据以及案例分析、实证结果以及结论等方面展示了其最近的研究成果。他利用金融高频数据研究期现货市场的信息效率与价格发现过程,不同于以往的恒定荷载因子分析,他提出了新的时变因子分析思路,研究结果表明该方法能够更好地描述信息冲击的时变影响并准确衡量期现货之间信息反映能力的相对差异。

互动环节,李世文耐心解答了部分师生的提问。

商学院部分教师和学生聆听了讲座。

主讲人简介:

李世文博士,RMIT商业与法律学院金融学教授,研究领域为数理金融,包括资产定价、公司财务、衍生品与金融工程和环境金融等方向。在金融学国际核心刊物《European Journal of Finance》、《Journal of Managerial Finance》等发表论文多篇,在《Quantitative Finance》等多个金融学刊物任主编或审稿人。